Vorwort
1. Einleitung
2. Einführendes Beispiel
3. Wahrscheinlichkeitsverteilungen
4. Monte Carlo Simulation
5. Prämienkalkulation für überspartliche Versicherungsprodukte
Abkürzungsverzeichnis
Register/ Stichworte

Vorwort

Das Thema dieses Buches ist der Monte-Carlo-Simulation gewidmet, die die tägliche Praxis des Underwriters im Industrieversicherungsmarkt in zunehmendem Maße beeinflußt. Warum?

Glücksspiele und Versicherungen basieren auf der gleichen Produktionstechnik, dem Zufallsexperiment. Bei Glücksspielen ist das Zufallsexperiment künstlich, vom Menschen arrangiert: Für einen fixen Geldbetrag, dem Spieleinsatz, kauft man Gewinnchancen, die zu einer Vermögensmehrung des Spielers führen können, wenn die realisierten Gewinne höher sind als der Spieleinsatz.

Im Gegensatz zum Glücksspiel resultiert aus einem Versicherungsvertrag keine zufallsabhängige Vermögensmehrung, sondern eine Vermögensstabilisierung. Das versicherungstechnische Zufallsexperiment, das durch den Versicherungsvertrag und die Begriffe „versicherte Gefahren“, „versicherter Bereich“, „versicherte Schäden“ festgelegt ist, dient als Ursache-Wirkungsmodell zur Erklärung und zur Berechnung zufällig auftretender Schäden. Gegen Zahlung eines fixen Geldbetrages, der Prämie, garantiert das Versicherungsunternehmen die finanzielle Restitution realisierter Schäden aus diesem „natürlichen“ Zufallsexperiment.

Da die Berechnung, selbst schon das Addieren von komplexen und vernetzten, sich in der Natur realisierender Zufallsprozesse analytisch äußerst schwierig ist, hatte man vor einigen Jahrzehnten, als Monte Carlo noch eine größere Faszination für Spieler ausübte als Las Vegas, die Idee, „natürliche“ Zufallsprozesse, also z.B. Schadenprozesse, durch „künstliche“ Zufallsexperimente nachzuspielen, zu simulieren. Aus dieser Idee entwickelte sich die sogenannte Monte-Carlo-Simulation.

Weil durch Deregulierung und Globalisierung, durch Klimaänderungen und Wertewandel sowie durch andere rechtliche, wirtschaftliche, soziale und technische Entwicklungen der Rahmenbedingungen der Versicherungswirtschaft die Änderungsrisiken immer größer werden, muß man versuchen, deren Wirkungen auf die Schadenprozesse rechnerisch zu antizipieren, zu simulieren. Ähnliche Veränderungen wie bei den Schadenprozessen sind auch bei den immer stärker volatilierenden Kapitalmärkten zu beobachten. Auch hier versucht man, durch Monte-Carlo-Simulationen Zufallsgesetzmäßigkeiten zu analysieren und zu prognostizieren.

Da die rechnerische Durchführung der Monte-Carlo-Simulation heute durch DV-Programme unterstützt wird, kann man den Nutzen dieser Methode sehr schnell anhand der instruktiven praktischen Beispiele dieser Monographie erkennen und auch selbst analysieren.

München, 18. Juli 2001
Prof. Dr. Elmar Helten