Vorwort
1. Einleitung
2. Einführendes Beispiel
3. Wahrscheinlichkeitsverteilungen
4. Monte Carlo Simulation
5. Prämienkalkulation für überspartliche Versicherungsprodukte
Abkürzungsverzeichnis
Register/ Stichworte

1 Einleitung

Der Umgang mit Risiken gehört zum Alltag in der Versicherungswirtschaft. Bislang
haben jedoch moderne Methoden zur Quantifizierung der Risiken nur begrenzten
Einzug in die Ebenen der Entscheidungsträger – Underwriter, Risk-Manager,
Versicherungsmakler, etc. – gefunden.
Dies liegt zum einen an der häufig zu komplexen mathematischen Darstellung solcher
Verfahren in der Literatur. Auf der anderen Seite besteht ein gesundes und auch
berechtigtes Mißtrauen der Entscheider gegenüber solchen Methoden als alleinigem
Mittel der Risikobewertung. Sicherlich darf man sich für die Risikoquantifizierung nicht
ausschließlich auf mathematische Modelle stützen, aber zur Absicherung von
Entscheidungen sollte man sie auch nicht per se ausschließen. Zudem hat die
Versicherungsindustrie in den letzten Jahren eine Vielzahl komplexer Produkte
entwickelt, bei denen die Prämienkalkulation ohne Methoden der quantitativen
Risikoanalyse nicht mehr möglich ist.
Obwohl die Bedeutung der quantitativen Risikoanalyse für die Versicherungsindustrie
also stetig steigt, gibt es bislang keine Literatur zu diesem Thema, die auch dem
mathematischen Laien das notwendige Rüstzeug zur Anwendung an die Hand gibt.
Diese Lücke wird mit dem vorliegenden Buch geschlossen. Es richtet sich primär an die
Praktiker aus der Versicherungsindustrie, die ohne akademischen Ballast die Methoden
moderner Risikotheorie kennenlernen wollen.
Anhand einer Vielzahl von Beispielen, die auch in Tabellen und Grafiken aufbereitet
sind, wird der Leser in die quantitative Risikoanalyse mittels Monte Carlo Simulation
eingeführt. Darüber hinaus werden auf anschauliche Weise die wichtigsten Hilfsmittel
aus der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik vermittelt, so daß man nach der
Lektüre dieses Buches auch selber Risikomodelle entwickeln und mittels Monte Carlo
Simulation das modellierte Risiko quantifizieren kann.
Den Abschluß bildet die detaillierte Beschreibung der Prämienkalkulation für
überspartliche Versicherungsprodukte mittels Monte Carlo Simulation. Diese im Markt
als Multi-Line/Multi-Year (MLMY) bekannten Versicherungslösungen für große
Industriekunden stellen ein Paradebeispiel für die Anwendung der quantitativen
Risikoanalyse dar.
Die in diesem Buch verwendeten Beispiele sind in Microsoft® Excel programmiert.
Diese Modelle finden sich auch auf der Internet-Seite www.riskmind.com wieder. [...]