Herbert C. Frey Gero Nießen Monte Carlo Simulation Quantitative Risk Analyses for the Insurance Industry 174 Pages with numerous figures and tables, Hardcover Price: € 29,60 / sFr 52,50 ISBN 3-932425-40-5 [order online...]

Der Umgang mit Risiken gehört zum Alltag in der Versicherungswirtschaft. Bislang ist jedoch der Einsatz moderner Methoden zur Quantifizierung von Risiken noch nicht sehr weit verbreitet. Das liegt vor allem an der häufig zu komplexen mathematischen Darstellung der einschlägigen Verfahren in der Literatur. Das vorliegende Buch richtet sich daher primär an die Praktiker aus der Versicherungs-
industrie, die die Methoden moderner Risikotheorie ohne akademischen Ballast kennenlernen wollen. Anhand einer Vielzahl von Beispielen, die auch in Tabellen und Grafiken aufbereitet sind, erfährt der Leser, wie man mittels Monte Carlo Simulation Risiken quantifizieren kann.

"Man kann den Nutzen dieser Methode sehr schnell anhand der instruktiven praktischen Beispiele dieser Monographie erkennen und auch selbst analysieren." (Prof. Dr. Elmar Helten)

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Reviews (in german only): "Monte Carlo Simulation - Quantitative Risikoanalyse für die Versicherungsindustrie von Herbert C. Frey und Gero Nießen

		Herbert C. Frey, MBA & Betriebsökonom HWV, ist unabhängiger Unternehmensberater und Geschäftsführer der Firma RISKMIND, die auf die Entwicklung von quantitativen Risikoanalysemodellen spezialisiert ist. RISKMIND ist eine eingetragene Marke beim Deutschen Patentamt in München. Herbert C. Frey verfügt über umfangreiche Kenntnisse im Bereich der Entwicklung und Einführung von quantitativen Risikoanalyseinstrumenten im Underwriting von Versicherungsgesellschaften. Zur Anwendung der Monte Carlo Simulation in der Praxis bietet Herr Frey entsprechende Seminare an. Herbert C. Frey ist der Betreiber der Internet-Seite: www.riskmind.com. Vor seiner Selbständigkeit war Herr Frey bei der XL Winterthur International und bei Gerling in verschiedenen Positionen im In- und Ausland tätig. E-Mail: herbert.frey@riskmind.com
		Dr. Gero Nießen, Aktuar DAV, ist Berater bei EMB Deutschland, einem aktuariellen Beratungsunternehmen, das sich auf die Beratung von Versicherungsgesellschaften im Nicht-Lebens-Bereich spezialisiert hat. Dr. Nießen verfügt über umfangreiche Kenntnisse in der Quotierung von Groß- unnd Rückversicherungsrisiken sowie im Bereich DFA (Dynamic Financial Analysis). In diesen Bereichen gibt er auch regelmäßig Seminare. Von 1998 bis 2002 war Herr Dr. Nießen in verschiedenen Positionen bei der Gerling Allgemeine tätig. E-Mail: gero.niessen@emb-d.de

Vorwort von Prof. Dr. Elmar Helten

1. Einleitung: Quantitative Risikoanalyse als Entscheidungsunterstützung · Wer sollte dieses Buch lesen? · Historische Anmerkungen zur Monte Carlo Simulation

2. Einführendes Beispiel: Ein herkömmliches Modell als Ausgangsbasis · Betrachtung des schlechtesten, wahrscheinlichsten und besten Falles · Kombination der Fälle · Monte Carlo Simulation als natürliche Weiterentwicklung der Szenarienbetrachtung · Auswirkungen auf Managemententscheidungen [Downloads]

3. Wahrscheinlichkeitsverteilungen: Der natürliche Weg von der Größenklassenstatistik zur Wahrscheinlichkeitsverteilung · Statistische Kenngrößen · Gängige Verteilungen · Anpassen von Verteilungen an historische Daten · Plädoyer für die empirische Verteilungsfunktion [Downloads]

4. Monte Carlo Simulation: Ein Beispiel aus der Rückversicherung · Das Gesetz der großen Zahlen · Erzeugung von Zufallszahlen · Software und weitere Anwendungsbereiche [Downloads]

5. Prämienkalkulation für überspartliche Versicherungsprodukte: Vor- und Nachteile integrierter Produkte · Benötigte Schadeninformationen · Festlegung der zu berechnenden Kenngrößen · Implementierung eines Prämienkalkulationsprogramms im Internet (Testen Sie unser Online-Simulations-Modell!) · Erweiterungsmöglichkeiten [Downloads]

Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Register/ Stichworte

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Weitere Beispiele zu Crystal Ball (read online, english)